Mission :
Dans votre rôle de Quant Risk Analyst, vous serez amené(e) à :
Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits exotiques via des modèles de type volatilité locale et stochastique
Prendre en charge la validation des modèles de valorisation des produits dérivés toutes classes d’actif (notamment de taux) ou la validation des modèles de dépréciation IFRS 9
Conception et/ ou revue des modèles de mesure de risque financier: Expected Shortfall, xVA (CVA, DVA, FVA, Collateral VA), IPV de données complexes, IRRBB, …
Accompagner dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book (FRTB)
Aider à la mise en conformité à la règlementation TRIM
Optimiser des librairies de pricing
Environnement de programmation :
C++, Matlab, VBA/Excel, C#, SQL, SAS, R, Numerix
Profil:
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques (Ecole Polytechnique, ENSAE, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, Dauphine, etc).
Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés de taux et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques. Vous possédez de bonnes bases sur les modèles relatifs à d’autres produits dérivés (action, FX, inflation, crédit, commodities).
De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, Matlab, VBA/Excel, …).
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.
Vous parlez couramment Anglais
Qui sommes-nous ?
CAPTEO est un cabinet de conseil en management international qui intervient au travers de trois pôles d’expertise métier dans le secteur bancaire et financier:
Nos missions sont centrées autour des thématiques suivantes :
Notre offre de conseil se caractérise par une très forte expertise métier et une capacité à mettre en œuvre des projets stratégiques impliquant les lignes métiers de nos Clients, mais également des projets plus opérationnels nécessitant la maîtrise des processus opérationnels et IT spécifiques au secteur de la Finance.
CAPTEO en quelques chiffres à fin 2017 :
Nous vous offrons :
Nous vous offrons l’opportunité d’accompagner le développement d’un cabinet de conseil en Management, dynamique et ambitieux, avec de réelles perspectives d’évolution en France et à l’International. Rémunération attractive (fixe + variable), PC et téléphone portable.
Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) par ce challenge :
Merci d’adresser votre candidature (curriculum vitae, lettre de motivation et références) sous la référence QR1017 à DRH@capteo.com Quant Risk (Market, Counterparty, Credit)