Paris (75)
Temps plein, Freelance / Indépendant
650 € par jour
Construction des bases de modélisation ou de back testing.
Construction de modèle de scoring/notation interne.
Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, ELBE).
Back testing et stress testing des modèles internes.
Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires.
Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD, CCF et ELBE.
Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.
Profil recherché:
Vous êtes issu d’une formation type Bac+5 École de commerce ou École d’Ingénieur et possédez un minimum de 3 ans d’expérience dans un environnement financier sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit(banque d’investissements, banque privée, asset manager…).
Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ainsi que des connaissances SAS, Python, R, SQL ainsi que sur les réglementations impactant les travaux de modélisation.